VIX (CBOE indeks volatilnosti) mjere na tržištu očekivanja near-term volatility temelji se na S & P 500 indeks dionica opciju cijene. VIX je uveden u 1993, i od tada se smatra svjetska premijera barometar raspoloženja investitora i volatilnosti na tržištu. Do 2003 obračun VIX indeks je bio baziran na CBOE S & P 100 indeks (OEX). Sa uvođenjem novih i izmijenjenih, više robustan izračun metodologiji temeljni indeks bio je promijenjen CBOE S & P 500 Index opcije (SPX). Drugi važan korak u povijesti VIX indeks bio je da je 26. ožujka 2004, VIX indeks volatilnosti počelo trgovati na CBOE Futures Exchange (CFE). Sljedeći korak bio je uvođenje VIX opcije u 2006. VIX Futures i VIX Options su svaki naimenovan kao najinovativnija Indeks Products in 2004-2006 godina. VIX indeks volatilnosti izračunava u realnom vremenu od Chicago Board of Exchange (CBOE) i temelji se na ponderirani smiješati od cijenama S & P 500 indeks opcije. VIX formula koristi tekuće tržišne cijene za sve out-of-the-money pozive i stavlja na prednji mjesec dana i drugi mjesec expirations s ciljem da se procijeniti implicirana volatilnost je sintetski, po--novac opcija na S & P 500 indeksa , s 30 dana do isteka roka. To je opće prihvaćena od strane trgovaca da je ta visoka VIX vrijednosti su u skladu s većim stupnjem tržišne nesigurnosti, a niski VIX bi vrijednosti ukazuju na veću stabilnost. VIX indeks sama po sebi je citiran kao postotak, a ne dolar iznos i ima je nijedan lahak i jednostavan način za procjenu VIX je "povratak". Međutim, u ovom slučaju koristi trgovce VIX-based derivata: VIX futures ugovori (počeo trgovanje na 2004), a VIX opcije (trgovina počela u veljači 2006). U nekim slučajevima, trgovci koriste VIX indeks se koristi za analizu ukupnog osjećaj za jednakost mogućnosti, a ne za cijelu tržištu dionica. Međutim, u mnogim slučajevima odnos VIX kapitala opcije se mogu lako pretjeran jednostavno zato što različite dinamike vožnje volatilnost u S & P 500 indeks opcije i individualne kapital opcije, a dvije se često može uncorrelated. Na primjer, tehnologiju zalihe su obično više od hlapivih komunalnih zalihe i koristeći VIX za zastupanje volatilnost zaliha iz tih dvaju sektora mogle biti pretjerano jednostavna. Članak Izvor: http://www.eArticlesOnline.com O Autor: Za više QQQQ informacija posjetite i SPY Opcije Trading Signali vidjeti trgovinski sustav temelji se na NASDAQ 100 i S & P 500 analiza. Ključne riječi: VIX, volatilnost indeks, S & P 500, S & P 100, CBOE
Molimo da ocijenite ovaj članak 5 out of 5 4 od 5 3 out of 5 2 od 5 1 od 5
Not yet rated
